基本面因子

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常用基本面因子

估值类

PE (市盈率)
PB (市净率)
PS (市销率)

成长类

ROE (净资产收益率)
营收增长率
净利润增长率

质量类

毛利率
资产负债率
现金流量

在这些讲义里实践过

实战二：中国股票市场的价值效应与规模效应 — 用 CSMAR 财务报表和月度交易数据，按账面市值比和市值把 A 股分成十组，用投资组合排序法检验价值效应与规模效应，讨论壳价值对 A 股因子的影响，并附上 AI 编程辅助的参考提示词。