教程

本栏目的讲义来源于湖南大学金融与统计学院唐国豪老师的《量化投资》课程，整理后开源发布。欢迎大家跟着讲义一起学习这门课。

每一讲都是一个完整的小项目：从理论和数据准备讲起，再一步步实现、跑出结果并解读，同时给出用 AI 编程工具辅助写代码的参考提示词。数据以讲义开头的说明为准：现在的两讲使用 CSMAR 国泰安数据库，需要高校或机构账号；之后的讲义会尽量提供免费数据（AKShare、Tushare 等）的做法。

讲义列表

讲义	难度	你会做出什么
实战一：计算 A 股个股与行业的 CAPM Beta	入门	用 CSMAR 月度数据和 Python，按证监会行业分类估计 A 股各行业和个股的 CAPM Beta，画出时变 Beta，比较个股与所属行业的差异，并附上用 AI 编程工具辅助写代码的参考提示词。
实战二：中国股票市场的价值效应与规模效应	进阶	用 CSMAR 财务报表和月度交易数据，按账面市值比和市值把 A 股分成十组，用投资组合排序法检验价值效应与规模效应，讨论壳价值对 A 股因子的影响，并附上 AI 编程辅助的参考提示词。

怎么学

• 刚入门：先读知识库里的多因子投研框架，知道一项量化研究由哪几步组成，再按顺序做讲义。
• 已经会写 Python：直接挑感兴趣的一讲，按分步说明和参考提示词自己实现一遍。
• 想看前沿：讲义末尾的"延伸阅读"会链接相关的研报、论文和论文雷达。

开放与合作

讲义和代码全部公开。你可以拿去自学，也可以用在课堂、读书会或社团活动里，授权方式见每一讲的开头。

我们也欢迎更多人一起把这套教程做好：

• 改进讲义：发现错误、想补充例子或练习，直接提 issue 或 Pull Request，写法见 CONTRIBUTING.md。
• 贡献新项目：有好的量化研究小项目，欢迎按讲义模板整理后投稿。
• 课程与研究合作：如果你在高校任教、带学生社团，或者在机构从事量化研究，想在课程、数据或研究上合作，欢迎通过关于页的方式联系我们。

本项目用于教育与研究，不构成投资建议。